Moyenne mobile pondérée vs Moyenne mobile exponentielle par trader le 3 mars 2014 Let8217s analysent ces deux types suivants de moyennes mobiles: Moyenne mobile pondérée vs Moyenne mobile exponentielle (également connu sous le nom de WMA et EMA). Ces deux moyennes mobiles ont été créées pour résoudre une limitation de la moyenne mobile simple: toutes les valeurs de la moyenne mobile simple ont la même 8220weight8221 pour le calcul de la moyenne elle-même. Alors que dans la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle, le 8220weight8221 affecté à chaque valeur varie: est plus élevé pour les valeurs les plus récentes qui sont prises en compte, alors qu'il est inférieur pour les valeurs les plus anciennes. Ces moyennes mobiles, en tant que moyenne mobile simple, sont calculées sur une période que vous choisissez (il peut être une période de 5 jours ou 10, 15, 20, 50, 100, etc 8230), et ils suivent le mouvement de la Prix avec un bit 8220de retard8221. Ces moyennes mobiles aident à lisser les mouvements des Prix et à filtrer le 8220noise8221 (Toutes les oscillations des Prix qui créent de faux signaux). De plus, vous devez vous rappeler que plus la période de la moyenne mobile est longue, plus les mouvements des prix sont retardés, mais plus la période de la moyenne mobile est longue, plus les faux signaux seront évités. En raison des calculs particuliers avec lesquels ces moyennes sont créées, si nous mettons la moyenne mobile Simple et l'une de ces moyennes dans le même graphique, la moyenne mobile pondérée ou exponentielle sera toujours située au-dessus de la moyenne mobile simple pendant une tendance haussière, Tendance à la baisse, la moyenne mobile pondérée ou exponentielle sera toujours située en dessous de la moyenne mobile simple. Moyenne mobile pondérée En utilisant ce type de moyenne mobile, les dernières valeurs des prix pris en compte, auront une plus grande 8220weight8221 que les valeurs les plus anciennes. Il fonctionne de la même manière qu'une moyenne mobile simple. Ainsi, la moyenne mobile pondérée pendant une Tendance à la hausse, agira comme un support pour les mouvements des Prix tandis que pendant une Tendance à la baisse, agira comme une résistance pour les mouvements des Prix. En outre, vous devez faire attention quand les prix traversent la moyenne mobile pondérée. Si les prix ci-dessous (aller de haut en bas) la moyenne mobile pondérée, il est un signal de baisse des prix. Alors que si les prix cassent au-dessus de la moyenne mobile pondérée, c'est un signal de hausse des prix. La partie difficile de l'utilisation de la moyenne mobile est celle-ci: reconnaître le point où les prix traversent la moyenne mobile et si ce point est important ou non pour le mouvement des prix. (Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser d'autres indicateurs d'oscillation, Patterns de chandeliers des modèles de l'analyse technique, pour avoir une confirmation supplémentaire des signaux obtenus à partir de la moyenne mobile). Moyenne mobile exponentielle En utilisant ce type de moyenne mobile, les dernières valeurs de prix prises en compte auront un plus grand 8220weight8221 que les valeurs les plus anciennes. La moyenne mobile exponentielle (EMA) utilise un calcul plus complexe, grâce à laquelle il semble être plus précis que les autres moyennes mobiles (mais cela ne signifie pas que la 8220best8221 moyenne mobile à utiliser, vous devriez essayer toutes les moyennes mobiles avec différentes périodes , Pour trouver celui qui semble fonctionner mieux pour vous). Il fonctionne de la même manière qu'une moyenne mobile simple. Ainsi la moyenne mobile exponentielle pendant une Uptrend, agira comme un support pour les mouvements des Prix tandis que pendant une Tendance à la baisse, agira comme une résistance pour les mouvements des Prix. En outre, vous devez faire attention quand les prix traversent la moyenne mobile exponentielle. Si les prix ci-dessous (aller de ci-dessus à ci-dessous) la moyenne mobile exponentielle, it8217s un signal de baisse des prix. Alors que si les prix cassent au-dessus (aller de dessous à ci-dessus) la moyenne mobile exponentielle, it8217s un signal de hausse des prix. La partie difficile de l'utilisation de la moyenne mobile est celle-ci: reconnaître le point où les prix traversent la moyenne mobile et si ce point est important ou non pour le mouvement des prix. (Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser d'autres indicateurs d'oscillation, Patterns de chandeliers des modèles de l'analyse technique, pour avoir une confirmation supplémentaire des signaux obtenus à partir de la moyenne mobile). Le Trading Online Guide, la stratégie de gagner avec l'option binaire et Forex Trading en ligne. Vous aimeriez peut-être aussi: Quelle est la différence entre la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée? Une moyenne mobile de 5 périodes, basée sur les prix ci-dessus, serait calculée selon la formule suivante: Selon l'équation ci-dessus, Était de 90,66. L'utilisation de moyennes mobiles est une méthode efficace pour éliminer les fortes fluctuations de prix. La principale limite est que les points de données des données plus anciennes ne sont pas pondérés différemment des points de données près du début de l'ensemble de données. C'est là que les moyennes mobiles pondérées entrent en jeu. Les moyennes pondérées attribuent une pondération plus lourde aux points de données plus actuels, car ils sont plus pertinents que les points de données dans le passé lointain. La somme de la pondération doit être égale à 1 (ou 100). Dans le cas de la moyenne mobile simple, les pondérations sont réparties de façon égale, ce qui explique qu'elles ne figurent pas dans le tableau ci-dessus. Prix de clôture des moyennes mobiles AAPLWeighted: les bases Au fil des ans, les techniciens ont trouvé deux problèmes avec la moyenne mobile simple. Le premier problème réside dans le laps de temps de la moyenne mobile (MA). La plupart des analystes techniques croient que l'action prix. Le prix d'ouverture ou de clôture de l'action, ne suffit pas à dépendre de prédire correctement les signaux d'achat ou de vente de l'action de crossover MA. Pour résoudre ce problème, les analystes attribuent désormais plus de poids aux données de prix les plus récentes en utilisant la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Un exemple Par exemple, en utilisant un MA de 10 jours, un analyste prendrait le cours de clôture du 10e jour et multiplier ce nombre par 10, le neuvième jour par neuf, le huitième Jour par huit et ainsi de suite à la première de la MA. Une fois que le total a été déterminé, l'analyste divise ensuite le nombre par l'addition des multiplicateurs. Si vous ajoutez les multiplicateurs de l'exemple MA de 10 jours, le nombre est 55. Cet indicateur est connu comme la moyenne mobile pondérée linéairement. De nombreux techniciens sont convaincus de la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Cet indicateur a été expliqué de tant de manières différentes qu'il confond les étudiants et les investisseurs. Peut-être la meilleure explication vient de John J. Murphys Analyse technique des marchés financiers, (publié par le New York Institute of Finance, 1999): La moyenne mobile exponentiellement lissée répond aux deux problèmes associés à la moyenne mobile simple. Tout d'abord, la moyenne exponentiellement lissée attribue un poids plus important aux données les plus récentes. Par conséquent, il s'agit d'une moyenne mobile pondérée. Mais si elle attribue moins d'importance aux données sur les prix passés, elle inclut dans son calcul toutes les données de la vie de l'instrument. En outre, l'utilisateur peut ajuster la pondération pour donner plus ou moins de poids au prix des jours les plus récents, qui est ajouté à un pourcentage de la valeur des jours précédents. La somme des deux valeurs en pourcentage s'élève à 100. Par exemple, le prix des derniers jours pourrait être attribué à un poids de 10 (0,10), qui est ajouté au poids des jours précédents de 90 (0,90). Cela donne le dernier jour 10 de la pondération totale. Ce serait l'équivalent d'une moyenne de 20 jours, en donnant le prix des derniers jours une valeur plus petite de 5 (0,05). Figure 1: Moyenne mobile lissée exponentiellement Le graphique ci-dessus présente l'indice composé Nasdaq de la première semaine d'août 2000 au 1er juin 2001. Comme vous pouvez le voir clairement, l'EMA qui utilise les données de clôture sur un Période de neuf jours, a des signaux de vente définis le 8 septembre (marqué par une flèche vers le bas noire). C'était le jour où l'indice est passé au-dessous du niveau de 4.000. La deuxième flèche noire montre une autre jambe que les techniciens attendaient. Le Nasdaq ne pouvait pas générer assez de volume et d'intérêt des investisseurs de détail pour briser la marque de 3000. Il a ensuite plongé vers le bas de nouveau à fond à 1619,58 le 4 avril. La tendance haussière du 12 avril est marquée par une flèche. Ici, l'indice a fermé à 1,961.46, et les techniciens ont commencé à voir les gestionnaires de fonds institutionnels commencent à ramasser quelques bonnes affaires comme Cisco, Microsoft et certaines des questions liées à l'énergie. (Lisez nos articles connexes: Enveloppes moyennes mobiles: raffinage d'un outil de trading populaire et rebond de moyenne mobile.)
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