Option Trading Historique Données

Données historiques sur les options Notre fichier de devis d'options de fin de journée fournit en fait deux instantanés de la cote et de la taille du marché, un à 15h45, quinze minutes avant la clôture du marché et un autre à 16h00, heure de clôture officielle du marché. Les données de négociation récapitulatives sont également incluses dans les fichiers. Le premier, le dernier, le plus bas et le plus élevé des échanges dans chaque série, ainsi que, le volume total, VWAP et d'intérêt ouvert. Nos guillemets d'options de fin de journée avec le fichier Calcs fournissent tous les champs du fichier de devis d'options de fin de journée, plus la volatilité implicite du marché pour chaque option, ainsi que les pays grecs (Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho ). La volatilité implicite et les Grecs sont calculés à partir de l'horodatage de 1545, car il est considéré comme un instantané plus précis de la liquidité du marché que le marché de fin de journée. Les données MDR sont des devis et métiers capturés par les systèmes internes de récupération de données CBOE. Les données MDR sont offertes dans les indices exclusifs CBOE suivants: VIX, SPX et OEX. La quantité d'historique disponible des données varie selon le symbole SPX à partir de janvier 1990, OEX-janvier 1990 et VIX-mars 2006. Le MDR peut généralement s'insérer sur quelques DVD, par conséquent, aucune surcharge n'est nécessaire pour le matériel supplémentaire. Open-Close data est un fichier de synthèse de volume qui résume le volume (contrats négociés) par origine (commandes clients et commandes fermes uniquement), la taille d'ordre d'origine et la position d'ouverture ou de fermeture de la commande. Le volume Open-Close est divisé en catégories de buysell, openclose et taille de commande. Les données pour tous les titres CBOE remontent à 1990 et contiennent toutes les séries d'une chaîne de sécurité sous-jacente, si elle a un volume. Les données Open-Close sont disponibles sous forme de téléchargement de données par des symboles sous-jacents individuels, ou comme une mise à jour quotidienne qui inclut toutes les options négociées CBOE pour les jours précédents, et comme données groupées qui incluent tous les titres CBOE négociés pour le délai choisi. Cliquez ici pour le prix Open-Close. Les données OPRA sont des transactions et des cotations diffusées de tous les échanges d'options américaines qui sont rapportés par OPRA (Options Price Reporting Authority). Les données de l'OPRA sont uniquement disponibles en tant qu'achat de données en vrac, l'achat minimum étant d'un mois, qui couvre toutes les actions, les indices et les ETF avec options cotées. OPRA est un ensemble de données extrêmement important, un mois est généralement entre 800 Go et 1 To et il faudra des disques durs pour transférer les données sur. La quantité de données et les plages de dates détermineront le nombre de disques durs requis pour la commande. Veuillez noter que le prix du matériel n'est PAS inclus dans la liste de prix pour les données, il est déterminé après la réception de la commande par CBOE Livevol, LLC. Il ya un supplément de 150,00 par disque dur requis. Les données de l'OPRA sont fournies sous forme de fichier gzipped. csv, chaque jour contient 26 fichiers et est trié par ordre alphabétique par classe d'option et heure. Chaque transaction et devis contient également les prix des instruments sous-jacents. La date d'expiration des données antérieures de l'OPRA est enregistrée comme date d'expiration standard (3e vendredi du mois) pour tous les enregistrements. Les données historiques de l'OPRA remontent à juillet 2004. Choisissez votre propre intervalle personnalisé de 1 minute à Fin de journée, la cote de marché NBBO et la taille sont capturés dans chaque instantané avec ouvert, haut, bas, étroit et le volume commercial. En plus des marchés NBBO, le BBO de chaque échange individuel est inclus dans l'ensemble de données. Les prix sous-jacents de l'offre et de la demande sont inclus à cet intervalle pour votre référence. Sélectionnez votre propre intervalle personnalisé de 1 minute à la fin de la journée, NBBO marché devis et la taille sont capturés dans chaque instantané avec ouvert, haut, bas, proche et le volume commercial. Les intervalles avec l'ensemble de données calcs incluent la volatilité implicite au milieu, Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho à chaque intervalle. Les prix sous-jacents de l'offre et de la demande sont inclus à cet intervalle pour votre référence. Nos fichiers d'options de négociation ont les informations nécessaires pour fournir le contexte à l'activité de négociation. Chaque commerce comprend le prix et la taille du commerce, l'échange où le commerce a été imprimé, le devis et la profondeur du NBBO, l'offre et la demande sous-jacentes et chacun des marchés de change individuels. Nos fichiers d'options de négociation ont les informations nécessaires pour fournir le contexte à l'activité de négociation. Chaque commerce comprend le prix et la taille du commerce, l'échange où le commerce a été imprimé, le devis et la profondeur du NBBO, l'offre et la demande sous-jacentes et chacun des marchés de change individuels. Avec l'ajout de nos données Calcs, vous recevez la volatilité implicite et le delta calculé de la transaction. Optsum data est un sommaire de l'option d'indice de fin de journée pour les options CBOE négociées dans SPX, OEX et VIX avec volume négocié, intérêt ouvert, ouvert, haut bas et derniers prix de vente pour chaque série dans la chaîne. Les données Optsum sont disponibles dès 1990 ou en fonction de la disponibilité des options d'index dans SPX, OEX et VIX. Pour un produit similaire pour tous les titres avec options sur actions et indices, veuillez vous reporter à l'offre de données sur les cours optionnels de fin de journée. Prix historiques des principaux indices mondiaux Commentaires (8) Peter 8 octobre 2015 à 4h03 Vue de la volatilité si vous pensez que la volatilité ne se produit que les jours de bourse ou si vous considérez il ya assez de volatilité sur les week-ends pour compter toute l'année. I039d disent que la plupart des gens ne considèrent que les jours de négociation à 256, mais c'est à vous de décider. Carolj Octobre 7th, 2015 at 6:10 am I039m un peu confus sur l'opportunité d'entrer 365 ou 256 pour l'année civile. Holding d'autres entrées constante, 365 a entraîné une plus grande volatilité Peter May 27th, 2015 at 8:02 pm Les données extraites de Yahoo ne saisit données quotidiennes que les valeurs ne peut être que pour les incréments quotidiens. La valeur QuotVolatility Daysquot détermine le nombre de jours de recherche que vous utilisez dans les calculs et le quotCalendar Yearquot vous permet de décider si un total de 365 jours par année est utilisé ou vous permet de le changer à 256 jours de bourse, par exemple. Pour les calculs mensuels, vous pouvez utiliser la feuille de calcul comme modèle et insérer vos propres valeurs de prix de clôture mensuels et effectuer de nouveau les calculs. Hope this helps mustardjohn May 22nd, 2015 at 4:52 pm J'utilise votre calculatrice de volatilité dans excel. Ma question est si je veux la volatilité quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle, quels numéros je place dans les cellules de l'année civile et des jours de volatilité pour changer entre les trois périodes. Peter 13 mars 2012 à 17:03 1) Avez-vous la dernière version de JRE Vous pouvez télécharger la dernière version ici 2) En Open Office, assurez-vous que quotExecutable Codequot est cochée dans Outils - gt Options - gt LoadSave - gt Propriétés VBA. Essayez ces deux choses et laissez-moi savoir comment il va. Capnmike 13 mars 2012 à 2:07 pm J'essaie d'utiliser la calculatrice de volatilité historique en utilisant OpenOffice Calc (OSW7). Lorsque je clique sur le bouton quotExtract Dataquot, je reçois le message d'erreur suivant: Type: com. sun. star. lang. IndexOutOfBoundsException Message: (avec et bouton OK) Toutes les suggestions pour résoudre ce problème email160protected Peter 12 février 2012 à 17:14 The Format des données est Date, Ouvert, Haut, Bas, Fermer, Volume. Kim 11 février 2012 à 10:55 am Quelle est la différence entre les deux dernières colonnes des données sur ftse100 Ajouter un commentaireBare Les données Bones ne comprennent pas les grecs, IV, Stock OHLC ou stats option. Les prix indiqués ci-dessus sont pour les commerçants de détail seulement, pas les professionnels. Pour obtenir un devis professionnel, veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous commençons à porter des indices internationaux tels que SX5E, UKX et NKY. S'il vous plaît appelez pour les prix et la disponibilité. . Servir des clients satisfaits Depuis 2003, HistoricalOptionData porte des cotations de fin de journée pour toutes les options sur actions pour les marchés des actions américaines. Cela comprend tous les stocks, indice et FNB, pour chaque grève et l'expiration. Nous ne disposons pas d'options sur les futures, les matières premières ou les devises ou les options Forex pour d'autres pays. Nombre de symboles que vous transportez Actuellement, le nombre d'actions, d'indices et de FNB qui sont optionnels est d'environ 4 085. Nous avons toutes les options listées pour ces symboles, pour toutes les grèves et toutes les dates d'expiration. Sur une journée de négociation typique, il s'agit d'environ 620 000 contrats d'options distinctes. Chaque symbole sous-jacent comporte en moyenne 150 contrats énumérés à un moment donné. Avez-vous des données intraday? Non. Toutes nos données sont des données de fin de journée.