Tout ce que vous savez sur le commerce d'échappement est faux Peu de stratégies de négociation sont aussi divisive que l'approche de rupture de négociation breakoutan qui a probablement autant de détracteurs que les adeptes. Ceci est illustré par les résultats de la recherche des évasions commerciales dans Google. Le premier résultat fournit un guide de base, tandis que le second met l'accent sur les raisons que les commerçants ne devraient même pas essayer de les utiliser. Pourtant, le commerce de rupture est l'une des premières stratégies commerciales beaucoup sont introduits dans le domaine de l'analyse technique. Ce que nous voulons vraiment savoir, cependant, est whos correcte Est-ce que les stratégies d'éclatement sont une méthode valable et rentable pour le commerce, ou devrions-nous continuer à chercher ailleurs pour le Saint-Graal insaisissable Un commerçant se concentrant sur les évasions recherche un canal commercial étroit ou une fourchette de négociation dans un La sécurité ou les contrats à terme où la volatilité a diminué. L'objectif est d'établir une position en tant que rupture de prix de ce canal de négociation simultanée avec un pic d'intérêt ouvert, profitant ainsi de l'augmentation de la volatilité et attraper un mouvement tendance forte. Le concept est sonore à sa base, dans un contexte idéal, mais les détracteurs ont des points valables. Ceux-ci incluent le risque de fausses évasions, de nombreuses ruptures de canaux de prix corrigent à nouveau au point d'éclatement, ou au-delà. Ce sont plus fréquents que les mouvements explosifs idéaux, qui sont rares. La plupart des commerçants qui commencent avec des évasions rapidement prendre conscience des inconvénients de cette stratégie. Dans le même temps, cependant, il est facile de voir de nombreuses évasions travailler avec la perfection des manuels, ce qui rend difficile de jeter dans la serviette, surtout si comme un nouveau commerçant vous n'avez aucune idée de ce que passer à la prochaine. La vérité est que la façon dont beaucoup d'entre nous apprennent à échanger des évasions est erronée. Négocier une rupture implique plus que simplement reconnaître un marché de canalisation et de placer un commerce lorsque le canal supérieur est supposé brisé, avec une butée de protection sous l'extrémité inférieure du canal (ou vice versa pour une position courte). Vider (ci-dessous) représente un scénario commun. Il montre une rupture de canal de 15 minutes se déroulant dans les futurs E-mini Dow. Le canal se brise sur une forte dynamique pour se retourner rapidement au cours des 15 prochaines minutes pour franchir l'extrémité supérieure du canal commercial où les arrêts traditionnels seraient placés. Ce flush dans le Dow s'est calmé aussi rapidement qu'il a commencé. Futures a continué à avoir une forte pause inférieure pendant la majeure partie de la matinée. En utilisant des stratégies d'évasion traditionnelles, la chasse plus tôt aurait eu beaucoup de commerçants hors d'une position courte établie à la rupture initiale inférieure. Non seulement un déménagement rentable a eu lieu sans l'opérateur court, mais une position initiale, finalement correcte, a été stoppée à une perte importante. C'est l'exemple de manuel de pourquoi vous ne devriez pas échanger des évasions. Simplement rejeter le métier présenté comme un autre breakout qui n'a pas fonctionné, cependant, ne fait rien pour nous aider à comprendre comment faire de l'argent avec cette stratégie. Il y avait de nombreux signes que la gâchette montrée dans Flushed out était un risque élevé, même si le canal lui-même était un candidat décomposition forte. C'est juste une question de savoir ce que vous cherchez. Related Articles2020 Channel Breakout Trading System est un système simple qui a été suggéré pour la première fois par Richard Donchian. Richard Donchian est considéré comme un pionnier de l'analyse technique. Il a été la première personne à parler des évasions de la chaîne. Il a suggéré une règle de 4 semaines pour les échappées de canaux de négociation. C'était Richard Dennis qui a employé ce système d'échange de fente de canal extensivement et a fait une fortune dans le marché de produits de base. Étonnamment, Richard a commencé avec seulement 450 et dans les prochaines années a fait une fortune d'environ 150 millions d'échanges principalement des évasions en chaîne. Trading Channel Breakouts est une stratégie commerciale éprouvée et testée qui a fait de nombreux millionnaires et devrait être la partie la plus importante de votre trousse d'outils de trading. Ce système vous permet de saisir les grands mouvements sur le marché. Ce système de sortie de canaux 2020 est la partie fondamentale du système de commerce de tortues que Richard Dennis a donné à ses tortues. De nombreuses tortues ont également fait des millions de transactions avec ce système simplement 2020. Alors, nous allons entrer dans les détails de ce système 2020. 2020 signifie 20 jours de haut et 20 jours de faible. Richard Donchian avait suggéré la règle de 4 semaines pour les échappées de canal de négociation. 4 semaines traduisent en 20 jours. Donc, voici comment fonctionne ce système Tous les jours, trouver le haut de 20 jours et le minimum de 20 jours sur la paire de devises que vous souhaitez commercer. Placez un ordre d'achat juste au-dessus du maximum de 20 jours et un ordre de vente juste en dessous du minimum de 20 jours. Vérifiez à nouveau le lendemain. Si les ordres d'entrée n'ont pas été remplis, de nouveau trouver la nouvelle haute de 20 jours et le nouveau bas de 20 jours et remplacer les ordres d'entrée précédente avec de nouvelles commandes d'entrée. Faites-le tous les jours jusqu'à ce que les commandes d'entrée soient comblées. Supposez, vous trouvez l'ordre d'achat rempli. L'ordre de vente à l'autre extrémité du canal de 20 jours fonctionnera comme votre perte d'arrêt. Ajoutez un autre ordre de vente à ce niveau. La première commande de vente vous fera sortir du commerce long lorsque ce niveau de prix est atteint et l'ordre de la deuxième entrée vous fera aller à court à ce niveau de prix. Dans le cas d'une entrée courte, l'ordre d'achat devient la perte d'arrêt et vous devrez placer une autre commande d'achat. Donc, si vous êtes à court, le premier ordre vous emmènera lorsque ce niveau de prix sera atteint et le deuxième ordre vous fera aller longtemps. C'est ainsi que fonctionne l'écoulement classique des canaux, vous allez long et court. Ce système de sortie de canaux de 2020 fonctionne toujours mais au fil des ans certaines améliorations ont été faites comme au lieu de 2020 certains utilisent le 5522 Channel Breakout System dans lequel vous entrez sur les 55 jours de haut et la sortie sur le bas de 20 jours. Vous pouvez pratiquer cette stratégie 2020 Breakout Channel sur votre compte démo et voir comment cela fonctionne. Lire ce journaliste discipliné pour les commerçants Rapport de Master de Norman Hallet GRATUIT. Aussi télécharger ce système de négociation quotidienne GRATUIT Rapport de Loz Lawn sur la façon de faire 100-800 pips par commerce avec facilitéDonchian Breakout Trading System Le système de négociation Donchian Breakout (règles et explications ci-dessous) est un système classique de suivi des tendances. En tant que tel, nous l'avons inclus dans notre rapport sur l'état des tendances. Qui vise à établir un point de référence pour suivre la performance générique de la tendance en tant que stratégie de négociation. L'état de la sagesse des tendances suit les rapports d'un indice composite composé de systèmes classiques de suivi des tendances (Donchian Breakout et autres) simulés sur de multiples calendriers et un portefeuille de futures, sélectionnés dans la gamme de 300 marchés à terme sur 30 échanges que Wisdom Trading Peut fournir aux clients l'accès à. Le portefeuille est global, diversifié et équilibré sur les principaux secteurs. Nous publions chaque mois des mises à jour du rapport, y compris celles du système d'échange Donchian Breakout. Donchian Breakout System expliqué Le système Donchian Breakout Trading est basé sur le système de tortue. Il utilise la logique Turtle, sauf qu'il est unique, n'utilise pas la règle Last Trade is Winner, n'utilise pas de corrélations et utilise un gestionnaire de portefeuille MACD pour filtrer les transactions. Le Donchian System trades sur des évasions similaires à un Donchian Dual Channel system. Il y a deux chiffres d'éclatement, un plus long breakout pour l'entrée, et un plus court breakout pour la sortie. Le système Donchian utilise un arrêt basé sur la moyenne True Range (ATR). Notez que le concept de tortue de N a été remplacé par le terme plus courant et équivalent de moyenne vraie gamme (ATR). Un commerce est entré quand le prix atteint le haut ou le bas des X-jours précédents. Par exemple, Entrée Breakout 20 signifie qu'une position longue est prise si le prix atteint le maximum de 20 jours Une position courte est prise si le prix atteint le plus bas de 20 jours. Si cette valeur est réglée sur zéro, ce paramètre n'a aucun effet. Si le décalage d'entrée dans ATR est réglé sur 1,0, une position longue est entrée jusqu'à ce que le prix atteigne le prix de déroulement normal, plus 1,0 ATR. De même, une position courte ne sera pas saisie jusqu'à ce que le prix atteigne le prix de déroulement normal, moins 1,0 ATR. Une valeur positive ou négative peut être spécifiée pour ce paramètre. Une valeur positive retarde efficacement l'entrée jusqu'à ce que le point spécifié après le seuil d'éclatement choisi une valeur négative entrerait avant le seuil de rupture choisi. Ce paramètre définit la distance entre le prix d'entrée et l'arrêt initial, en termes d'ATR. Ce système utilise par défaut le prix d'entrée de commande, et non le prix de remplissage, comme base du prix d'arrêt. Puisque l'ATR est une mesure de la volatilité quotidienne et que les arrêts du Système Turtle sont basés sur ATR, cela signifie que le système Donchian égalise la taille de la position sur les différents marchés en fonction de la volatilité. Selon les règles originales de tortue, les positions longues ont été arrêtées si le prix a chuté de 2 ATR du prix d'entrée. Inversement, les positions à découvert ont été stoppées si le prix a augmenté de 2 ATR par rapport au prix d'entrée. Contrairement à l'arrêt basé sur l'arrêt de sortie, qui se déplace vers le haut ou vers le bas avec le jour X haut ou bas, l'arrêt défini par Stop dans ATR est un arrêt 8220hard8221 qui est fixé au-dessus ou en dessous du prix d'entrée à l'entrée. Une fois fixé, il ne varie pas tout au long du commerce. Notez que les transactions sont liquidées lorsque le prix atteint soit la sortie de sortie, la sortie d'entrée pour la direction opposée, ou l'arrêt en ATR, celui qui est le plus proche du prix à l'époque. Les transactions en cours sont terminées lorsque le prix atteint le plus haut ou le plus bas des X jours précédents. Ce concept est identique à Entry Breakout, mais la logique est inversée: les transactions longues sont terminées lorsque le prix atteint le plus bas du X-day, et les transactions courtes sont sorties lorsque le prix atteint le plus bas du X-day. L'Exit Breakout se déplace vers le haut (ou vers le bas) avec le prix. Il protège contre les excursions de prix défavorables, et sert aussi comme un arrêt à la traîne qui agit pour verrouiller un profit lorsque la tendance inverse. Notez que les transactions sont liquidées lorsque le prix atteint soit la sortie de sortie, la sortie d'entrée pour la direction opposée, ou l'arrêt en ATR, celui qui est le plus proche du prix à l'époque. Ces options peuvent être activées ou désactivées avec les paramètres Hold Stop initial et Use Reversal Exit. Si la butée initiale est retenue, le prix d'arrêt initial sera utilisé pour quitter pendant le commerce. Si vous utilisez la sortie d'inversion, alors le commerce sera sorti si le prix frappe la rupture d'entrée dans la direction opposée. Si cette valeur est réglée sur zéro, ce paramètre n'a aucun effet. Si le décalage de sortie dans ATR est réglé sur 1.0, une position longue est sortie jusqu'à ce que le prix atteigne le prix de déroulement normal, moins 1,0 ATR. De même, une position courte ne sera pas sortie jusqu'à ce que le prix atteigne le prix normal de rupture, plus 1,0 ATR. Une valeur positive ou négative peut être spécifiée pour ce paramètre. Une valeur positive retarde effectivement la sortie jusqu'à ce que le point spécifié après que le seuil d'arrachement choisi une valeur négative ait quitté avant le seuil de rupture choisi. Définit le nombre de jours pour le calcul ATR. Il s'agit d'une moyenne mobile exponentielle de la gamme True. 39 représente un ATR de Wilder de 20 jours. MACD Long Moyenne (jours) C'est le nombre de jours pour la portion moyenne mobile de l'indicateur MACD. MACD Moyenne courte (jours) C'est le nombre de jours pour la portion de moyenne mobile courte de l'indicateur MACD. Le MACD lui-même est la moyenne mobile courte moins la moyenne mobile longue. Le système permettra aux métiers longs lorsque le MACD est supérieur à zéro et permet les transactions courtes lorsque le MACD est inférieur à zéro. Ce système utilise le gestionnaire d'argent fractionné fixe Votre version personnalisée de ce système Nous pouvons vous fournir une version personnalisée de ce système en fonction de vos objectifs commerciaux. Diversification de la sélection de portefeuille, calendrier, capital de départ8230 Nous pouvons ajuster et tester n'importe quel paramètre selon vos besoins. Contactez-nous pour discuter et / ou demander un rapport de simulation personnalisé complet. Systèmes alternatifs Outre les systèmes de négociation publics, nous offrons à nos clients plusieurs systèmes de négociation exclusifs. Avec des stratégies qui vont de la tendance à long terme à la réversion moyenne à court terme. Nous fournissons également des services d'exécution complets pour une solution de trading de stratégie entièrement automatisée. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la performance de nos systèmes de trading. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les transactions réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2017 La négociation de la sagesse Le négoce à terme implique un risque substantiel de perte et n'est pas approprié pour tous les investisseurs. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.
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