Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données sur les prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez un SMA de 50 jours et un EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes des prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se confondent pendant une période de temps déclenchant plusieurs métiers (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps. Le ratio de Sharpe est une mesure pour calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un périphérique mobile. Comment utiliser la moyenne mobile de 10 jours pour maximiser vos profits commerciaux Swing commerçants s'appuient sur un arsenal diversifié d'indicateurs techniques lors de l'analyse des stocks et il ya littéralement des centaines de Indicateurs à choisir. Mais comment un nouveau commerçant devrait-il savoir quels sont les indicateurs les plus fiables? Décider quels indicateurs techniques utiliser peut-être franchement un peu écrasante, mais il ne doit pas être (ni devrait être). Tout en apprenant à maîtriser notre système gagnant pour les stocks de trading swing et les ETFs dans les premières années, nous avons testé une pléthore d'indicateurs techniques. Nous avons conclu que la plupart des indicateurs techniques avaient pour objectif d'augmenter les chances d'un commerce boursier rentable. Cependant, nous avons rapidement découvert que l'utilisation d'indicateurs trop nombreux conduit seulement à l'analyse paralysie. En tant que tel, nous évitons maintenant ce problème en nous concentrant simplement sur les bases éprouvées et véritables du commerce technique: le prix, le volume et les niveaux de résistance de support. L'une des façons les plus faciles et les plus efficaces de trouver des niveaux de soutien et de résistance est l'utilisation de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles jouent un rôle très important dans notre analyse quotidienne des actions et nous nous appuyons fortement sur certaines moyennes mobiles pour localiser les points d'entrée et de sortie à faible risque pour les actions et les FNB que nous négocions. Pour mesurer l'élan des prix à très court terme (une période de plusieurs jours), nous avons constaté que les moyennes mobiles de 5 et 10 jours fonctionnent très bien. Si, par exemple, un stock ou un ETF se négocie au-dessus de son MA 5 jours, il n'y a généralement aucune bonne raison de vendre. Une exception possible est si le stock ou ETF a fait une avance de prix 25-30 en seulement quelques jours. Le MA de 10 jours est une grande moyenne mobile pour nous aider à monter la tendance avec un peu plus 8220wiggle room8221 que prévu par l'ultra à court terme 5 jours MA. Pour les commerçants de tendance, aucun stock ou ETFs ne devrait être vendu alors qu'ils sont encore au-dessus de leurs moyennes mobiles de 10 jours après un breakout fort. Pour comprendre pourquoi, comparez les graphiques quotidiens suivants du Fonds américain pour le pétrole (USO) et du First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Tout d'abord FDN: à l'exception d'un bref 8220shakeout8221 de seulement deux jours (une occurrence commune et acceptable), remarquez que FDN a été tenue au-dessus de son MA de 10 jours en hausse depuis sa rupture au début de Juillet. C'est un signe clair que l'élan de la rupture est encore fort. D'autre part, remarquez la différence sur le graphique quotidien de USO: Comme vous pouvez le voir, USO n'a pas réussi à tenir au-dessus de son MA 10 jours au cours de la semaine dernière, ce qui est un signe que la dynamique haussière de la récente rupture est la décoloration. En tant que tel, nous avons vendu 25 de notre position existante le 25 juillet. Il ne fait jamais mal de bloquer les bénéfices sur la taille de part partielle quand un stock breakout ou ETF a rompu au-dessous de sa moyenne mobile de 10 jours parce qu'une telle action de prix conduit fréquemment à une correction plus profonde . Immédiatement après la vente de la taille partielle de l'action à la rupture de la MA de 10 jours, nous étions prêts à racheter ces actions si l'action sur le prix revient plus rapidement dans un délai d'un à deux jours (comme FDN). Cependant, étant donné que cela n'a pas eu lieu, nous avons annulé notre arrêt d'achat et continué à détenir des obligations US avec une réduction de la taille des actions et un petit gain non réalisé depuis l'entrée en déroute. Alors que les moyennes mobiles de 5 et 10 jours ne sont pas un système complet et parfait pour quitter une position, ils nous permettent de rester avec la tendance dans un commerce gagnant (qui nous aide à maximiser nos profits commerciaux). Plus important encore, l'utilisation de la moyenne mobile de 10 jours comme indicateur de soutien à court terme nous permet de TRAITER CE QUE NOUS VOYONS, PAS CE QUE NOUS PENSONS Pour apprendre notre système commercial complet et gagnant, consultez notre vidéo Swing Trading Success Cours. Moyenne mobile - MA Un indicateur largement utilisé dans l'analyse technique qui aide à lisser l'action des prix en filtrant le bruit des fluctuations de prix aléatoires. Une moyenne mobile (MA) est un indicateur de tendance ou de retard, car il est basé sur les prix passés. Les deux MA de base et couramment utilisés sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est la moyenne simple d'une sécurité sur un nombre défini de périodes de temps, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui donne plus de poids aux prix plus récents. Les applications les plus courantes des MAs sont d'identifier l'orientation de la tendance et de déterminer les niveaux de soutien et de résistance. Alors que les AG sont assez utiles par eux-mêmes, ils forment également la base pour d'autres indicateurs tels que la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante (MACD). Chargement du lecteur. (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. Le momentum descendant est confirmé par un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme traverse un MA à plus long terme.
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