Déplacement Moyenne Linéaire Pondérée

Moyenne mobile L'indicateur technique de la moyenne mobile indique la valeur moyenne du prix de l'instrument pour une certaine période de temps. Quand on calcule la moyenne mobile, on fait la moyenne du prix de l'instrument pour cette période. À mesure que le prix change, sa moyenne mobile augmente ou diminue. Il existe quatre types de moyennes mobiles: Simple (également appelé Arithmétique), Exponentiel. Lissé et pondéré. La moyenne mobile peut être calculée pour tout ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas, le volume des transactions ou tout autre indicateur. C'est souvent le cas lorsque l'on utilise des moyennes mobiles doubles. La seule chose où les moyennes mobiles de différents types divergent considérablement l'une de l'autre, est quand les coefficients de poids, qui sont affectés aux dernières données, sont différents. Dans le cas où nous parlons de moyenne mobile simple. Tous les prix de la période considérée sont égaux en valeur. La moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée linéaire attachent plus de valeur aux derniers prix. La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile des prix est de comparer sa dynamique à celle du prix. Lorsque le prix de l'instrument s'élève au-dessus de sa moyenne mobile, un signal d'achat apparaît, si le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile, ce que nous avons est un signal de vente. Ce système de négociation, basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir une entrée sur le marché juste à son point le plus bas, et sa sortie à droite sur le pic. Il permet d'agir selon la tendance suivante: acheter peu après que les prix atteignent le fond, et vendre peu de temps après que les prix aient atteint leur sommet. Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées aux indicateurs. C'est là que l'interprétation des moyennes mobiles des indicateurs est semblable à celle des moyennes mobiles de prix: si l'indicateur dépasse la moyenne mobile, cela signifie que le mouvement ascendant des indicateurs devrait se poursuivre: si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, Signifie qu'il est susceptible de continuer à aller vers le bas. Voici les types de moyennes mobiles sur le graphique: Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Moyenne mobile lissée (SMMA) Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un expert Dans MQL5 Assistant. Calcul Simple moyenne mobile (SMA) Simple, en d'autres termes, la moyenne mobile arithmétique est calculée en résumant les prix de la fermeture de l'instrument sur un certain nombre de périodes simples (par exemple, 12 heures). Cette valeur est ensuite divisée par le nombre de ces périodes. SMA SOMME (FERMER (i), N) N SOMME somme CLOSE (i) période courante prix de clôture N nombre de périodes de calcul. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentiellement lissée est calculée en ajoutant une certaine part du cours de clôture actuel à la valeur précédente de la moyenne mobile. Avec des moyennes mobiles exponentiellement lissées, les derniers prix de clôture ont plus de valeur. La moyenne mobile exponentielle de P-pourcentage ressemblera à: EMA (FERMER (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P) D'une période précédente P le pourcentage d'utilisation de la valeur du prix. Moyenne mobile lissée (SMMA) La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme étant la moyenne mobile simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) La seconde moyenne mobile est calculée selon cette formule: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) FERMER (i)) N Les moyennes mobiles successives sont calculées selon la formule ci-dessous: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) N SUM somme SUM1 somme totale des prix de clôture pour N périodes elle est comptée de la barre précédente PREVSUM somme lissée de la barre précédente SMMA (i-1) moyenne mobile lissée de la barre précédente SMMA (i) moyenne mobile lissée de la barre courante (Sauf pour le premier) FERMER (i) cours de clôture courant N période de lissage. Après conversion arithmétique, la formule peut être simplifiée: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) FERMER (i)) N Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Dans le cas de la moyenne mobile pondérée, De plus de valeur que les premières données. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacun des cours de clôture dans la série considérée, par un certain coefficient de pondération: LWMA SUM (FERMER i) i, N) SOMME (i, N) SOMME (i, N) somme totale des coefficients de pondération N période de lissage. Définition du modèle de moyenne mobile pondérée Dans le modèle de moyenne mobile pondérée (stratégie de prévision 14), chaque valeur historique est pondérée par un facteur du groupe de pondération dans le profil de prévision univariée. Formule pour la moyenne mobile pondérée Le modèle de la moyenne mobile pondérée vous permet de pondérer les données historiques récentes plus fortement que les données plus anciennes pour déterminer la moyenne. Vous le faites si les données les plus récentes sont plus représentatives de la demande future que les données plus anciennes. Par conséquent, le système est capable de réagir plus rapidement à un changement de niveau. L'exactitude de ce modèle dépend en grande partie de votre choix de facteurs de pondération. Si le schéma des séries chronologiques change, vous devez également adapter les facteurs de pondération. Lors de la création d'un groupe de pondération, vous entrez les facteurs de pondération en pourcentage. La somme des facteurs de pondération ne doit pas être de 100. Aucune prévision ex post n'est calculée avec cette stratégie de prévision. Analyse technique - Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Marcus Holland écrit: Le LWMA est un indicateur technique qui répond plus rapidement que le LsquoSimple Moving Averagersquo (SMA) à de nouveaux développements de prix car ses dernières lectures sont accentuées plus que ses plus anciennes. Cependant, le LWMA n'est pas aussi populaire que le (SMA) et le lsquoExponential Moving Averagersquo (EMA). Le LWMA a été conçu pour contrer les problèmes de retard identifiés avec le SMA de la même manière que l'EMA. Bien que le LWMA met davantage l'accent sur ses dernières données en déployant des techniques similaires à l'EMA, il diffère en ce qu'une progression linéaire est utilisée pour pondérer ses dernières lectures. Par exemple, si vous utilisez un LWMA de cinq jours, le prix de clôture du premier jour serait multiplié par un, le deuxième jour par deux et le cinquième jour (5e jour) par cinq. Les valeurs finales sont ensuite obtenues en divisant les lectures quotidiennes en poids. En tant que tel, les lectures les plus récentes de LWMA reçoivent plus d'accent par rapport aux anciennes. Vous constaterez que le LWMA est mieux déployé comme un indicateur technique à long terme parce que l'importance de la pondération augmente avec les délais plus longs. Vous pouvez utiliser le LWMA de la même manière que vous utilisez l'EMA. Vous trouverez que de nombreux commerçants utilisent une combinaison de la LWMA et SMA simultanément. C'est parce que vous pouvez recevoir des alertes d'achat et de vente lorsque ces deux crossover moyen mobile. En outre, vous pouvez confirmer les tendances en identifiant quand le SMA et le LWMA se déplacent dans des directions identiques. Vous pouvez confirmer ces caractéristiques sur le graphique GBPUSD ci-dessus. Vous remarquerez vers le milieu du graphique que le croisement de la LWMA (ligne rouge) au-dessus de la SMA (ligne noire) s'accompagne d'un mouvement haussier des prix. Vous devez comprendre que le LWMA est évalué en multipliant un nombre spécifié de lectures de jours antérieurs avec un facteur pondéré. Le paramètre de poids est déterminé en utilisant le nombre de jours que vous choisissez pour votre moyenne mobile. Pour sélectionner la moyenne mobile la mieux adaptée à vos besoins, vous devez comprendre qu'ils fonctionnent différemment en fonction des coefficients de pondération associés à leurs dernières lectures de données. Par exemple, les lectures de la SMA sont calculées en considérant toutes les périodes d'importance égale, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. En revanche, l'EMA et LWMA mettent beaucoup plus l'accent sur leurs dernières lectures. En outre, les relevés des indicateurs techniques sont calculés en utilisant un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire les prix les plus élevés, les plus bas, les prix d'ouverture et de clôture de chaque période, etc. Comme vous devriez pouvoir confirmer en étudiant le diagramme ci-dessus, Recevront des signaux de vente et d'achat lorsque les prix baisseront et grimperont au-dessus du LWMA. Cependant, vous constaterez que le LWMA n'est pas l'indicateur technique idéal à utiliser afin d'identifier les renversements de prix associés au début et à la fin des tendances. Le graphique ci-dessus montre les différentes moyennes mobiles en action. Le SMA est de couleur verte, l'EMA est bleu et le LWMA est doré. En étudiant le graphique ci-dessus, vous pouvez confirmer que le LWMA réagit le plus rapidement aux changements de prix parce que cet indicateur des valeurs les plus récentes est accentué plus que ses lectures plus anciennes. En conséquence, de nombreux commerçants exploitent cette fonctionnalité précieuse de la LWMA pour les aider à déterminer si le prix est la négociation d'une tendance haussière ou baissière. Par exemple, sur le graphique ci-dessus, le LWMA traverse la SMA au début de la tendance haussière affichée au milieu du diagramme. Le LWMA reste alors sensiblement plus élevé que le SMA que le prix monte. Une autre caractéristique principale illustrée est que le prix reste constamment au-dessus de la LWMA pendant cette tendance haussière. L'EMA affiche également les mêmes caractéristiques, mais elles ne sont pas aussi distinctes que celles du LWMA. Le graphique suivant montre que le LWMA reste bien en deçà de la SMA pendant une tendance baissière. Toutefois, vous devriez également remarquer que l'EMA passe au-dessous de la SMA au début de la tendance baissière beaucoup plus vite que le LWMA. En fait, le LWMA n'atteint ce statut que lorsque la tendance est assez bien développée. C'est pourquoi les commerçants préfèrent l'EMA pour détecter les inversions de prix au détriment de la LWMA. Toutefois, le LWMA est toujours le premier choix pour suivre et surveiller les tendances une fois qu'ils sont pleinement développés. Copier 2013 Copyright Marcus Holland - Tous droits réservés Disclaimer: Ce qui précède est une question d'opinion fournie à des fins d'information générale uniquement et n'est pas destiné à des conseils en investissement. Les informations et analyses ci-dessus proviennent de sources et utilisent des méthodes jugées fiables, mais nous ne pouvons accepter la responsabilité pour les pertes que vous pourriez subir en raison de cette analyse. Les individus devraient consulter leurs conseillers financiers personnels copie 2005-2016 MarketOracle. co. uk - Le Marché Oracle est une analyse quotidienne gratuite des marchés financiers Prévision amp Prevision en ligne.